记者从上海财经大学青岛财富管理研究院获悉，该院与美国大学伯克利分校哈斯商学院联合在青岛举办的“上财-伯克利金融硕士学历学位教育项目”伯克利模块将于本月底正式开始。届时，美方四名教授将先后赴青授课。为践行社会责任、满足青岛市高端金融从业者需求，该院现面向全市招募5名免费学习。学习者出勤率达70%，且考试合格后，可获由美国大学伯克利分校颁发的课程结业证书。
据了解，为支持青岛财富管理中心建设，探索高级人才国际化培养模式，促进青岛高等教育多元化、国际化，2016年上海财经大学青岛财富管理研究院联合美国大学伯克利分校哈斯商学院在青岛举办“上财-伯克利金融硕士学历学位教育项目”。该教育项目旨在培养具有全球资产配置视野、掌握前沿金融分析及创新工具、精于专业化财富管理的高素质、应用型、国际化金融专门人才。课程设置参照国际标准，上海财经大学和大学伯克利分校各自承担一半课程。该项目引入大学伯克利分校全球排名第一的金融工程硕士专业的核心课程，并由美方教授亲临青岛授课。两年以来，该教育项目已经面向全国招收两届、共计40名学生，目前项目运转良好。
此次的四门课程分别是：金融方法、投资学和衍生证券、固定收益市场、金融中的最优化模型。四名美方教授分别为大学伯克利分校哈斯商学院终身讲席教授、博士项目主任、美国国家经济研究局和欧洲经济政策研究中心研究员、Kruttschnitt家族金融机构讲席教授 Martin Lettau，
大学伯克利分校哈斯商学院金融学教授、Paul H. Stephens应用投资分析讲席教授、美国国家经济研究局研究员Nicolae Garleanu，
大学伯克利分校哈斯商学院金融与房地产教授、Kingsford资本管理公司商业讲席教授Richard Stanton，大学伯克利分校电气工程与计算机科学中心终身教授Laurent EI Ghaoui。
为弥补青岛高端金融人才匮乏的短板，满足金融从业者需求，上海财经大学青岛财富管理研究院面向社会该项目伯克利模块四门课程学习名额（总计5人），报名者需满足以下条件：1.获得英语6级证书；2.获得CFA二级及以上等级证书；3.金融行业从业三年及以上。
据介绍，凡参加学习者，出勤率达到70%，通过考试后方可获得由美国大学伯克利分校颁发的课程结业证书，课程简介及上课时间参见附件。联系电话
据了解，大学伯克利分校成立于1868年，是美国最好的公立大学，也是世界上最负盛名的研究型大学之一，与斯坦福大学和麻省理工学院一同被誉为美国工程科技界的学术。仅在伯克利工作或学习过的诺贝尔得主就有72位之多。在《美国新闻与世界报道》（US News and World Report）2017年世界大学排名中，大学伯克利分校名列全球第四名。哈斯商学院是美国最古老的商学院之一，连续多年被《经济学人》、《金融时报》、《美国新闻与世界报道》、《商业周刊》等期刊列入全球十大最佳商学院榜单，在商科专业领域拥有丰富的教学资源，过去15年间曾有两位教授荣获诺贝尔经济学。学院目前有85位终身教授，146位教授。
该课程回顾量化金融中通常用到的概率和统计技术，包括正态分布、对数正态分布和常弹性方差分布。本门课程涵盖金融领域常用的估计和非参数技术（极大似然估计MLE、广义矩估计GMM和广义自回归条件异方差GARCH），并向学生介绍金融数据库和估计应用软件，用于估计波动率和相关性，及其稳定性。
本门课程涵盖资产定价的基本理论。它从标准的贴现现金流分析开始，并将这一方法一般化以推导出证券估值的无套利定价技术，并考虑其在固定收益证券、衍生证券和或有权等方面的应用。接下来，本门课程将考查最优投资组合理论的基本原理，并考虑均衡资产定价的几个特殊模型，包括资本资产定价模型（CAPM）和相关的因子模型。在股权定价和投资组合绩效评估方面的应用也将被考虑。本门课程将会布置编程和分析性的题目。
本门课程提供固定收益证券和债券组合管理的定量方法。课程核心在于固定收益证券市场的定价及其在组合管理或对冲利率风险中的应用。本门课程涵盖债券数学、期限结构理论、免疫技术，以及债券定价的现代理论，包括信用风险较高的债券的定价，还涵盖衍生工具（期货、互换、期权和奇异工具）。课程将有大量编程和应用。
课程四：金融中的最优化模型（授课时间：2018年1月05日—1月14日10:00-16:30）
本课程将概览金融实际应用中的最优化模型。探讨的问题是传统上就与最优化相关联的，包括资产负债管理，资产定价，以及投资组合最优化。我们还描述了模型校准，预测和估计以及风险分析中出现的优化模型。该课程还包括一些最新的用于其他类型的金融数据分析的方法，如文本（财经新闻）数据。
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